birmaga.ru
добавить свой файл

1
Задание 3.


Смоделировать 100 значений случайной величины, распределенной по нормальному закону.

Построить случайные процессы AR(1), MA(1), ARMA(1,1).

При моделировании математическое ожидание процесса равно числу, в котором родились.

, где - номер месяца, в котором родились.

, где - номер месяца, в котором родились.

Построить автокорреляционную и частную автокорреляционную функцию до пятого порядка включительно, для каждого процесса включительно.

Оценить параметры и сравнить их с теоретическими.
Процесс ARMA(1)

Правильные формулы для расчета и





Задание 4. 


Смоделировать процесс ARIMA(1,1,1). 

Параметры "фи" и "тэта" взять из предыдущего задания.
Методом вычисления последовательных разностей разностей избавиться от нестационарности.
Затем для стационарного процесса оценить параметры  "фи" и "тэта".

Формулы для оценки параметров были в предыдущем письме. Для зания коэффициентов тренда поступить следующим образом: bo=1/k, b1=m/k ; m-месяц рождения, k-число рождения.