birmaga.ru
добавить свой файл

1 2 3 4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕНСА

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ




С.А.Бардасов

эконометрика

Учебно-методический комплекс

для студентов очной формы обучения

специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,

«Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Экономика и управление на предприятии» и направления «Экономика»

Тюменский государственный университет

2008
Бардасов С.А. Эконометрика: Учебно-методический комплекс. Рабочая учебная программа для студентов очной формы обучения Международного института финансов, управления и бизнеса. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. - 36 с.

Рабочая учебная программа курса «Эконометрика» для студентов специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Экономика и управление на предприятии» и направления «Экономика».

Рабочая учебная программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Эконометрика [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk.utmn.ru., свободный.

Рекомендовано к изданию на заседании кафедры экономики и управления собственностью. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского государственного университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: С.В.Любимов, д.э.н., профессор

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Л.А.Краснова, к.э.н., доцент


© ГОУ ВПО Тюменский государственный университет, 2008.


©


С.А.Бардасов, 2008.

Пояснительная записка

Требования ГОСТ к содержанию курса «ЭКОНОМЕТРИКА»
Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов (МНК); свойства оценок МНК; показатели качества регрессии; линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК); регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация; характеристики временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; система линейных одновременных уравнений; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
Цели и задачи курса
Программа и методические материалы по дисциплине «Эконометрика» для студентов экономических специальностей («финансы и кредит», «бухгалтерский учет», «национальная экономика», «мировая экономика», «экономика и управление на предприятии», направления «Экономика») разработаны в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов к уровню подготовки бакалавра экономических наук.

Программа составлена в соответствии с учебным планом Тюменского государственного университета для обучения студентов на дневном отделении.

Программа разработана доцентом кафедры Экономики и управления собственностью Тюменского государственного университета, кандидатом физико-математических наук Бардасовым Сергеем Александровичем.

На эконометрических моделях основано большинство новых методов в экономике, которые невозможно использовать без знания эконометрики. Свидетельством признания эконометрики является присуждение четырех премий Нобелевских премий (премий памяти Альфреда Нобеля за заслуги в экономической науке) за успехи в этой области.

Целью курса является усвоение студентами основных эконометрических моделей и методов. Задачи курса:

  • обучение построению эконометрических моделей


  • обучение оценке качества моделей

  • обучение прогнозированию с помощью эконометрических моделей.


Тематический план курса

для специальностей «Финансы и кредит» (ФиК), «Бухгалтерский учет и аудит» (БУ), «Мировая экономика» (МЭ)






Тема

Кол-во лекционных часов

Кол-во часов семинар. занятий

Самост. работа

МЭ

ФиК

БУ

1

Предмет и задачи курса

2

-

-

-

-

2

Базовые понятия статистики

2

-

2

3

3

3

Парная линейная регрессия

4

2

2

3

3

4

Множественная линейная регрессия

4

2

2

3

3


5

Автокорреляция случайных отклонений

2

2

2

4

4

6

Гетероскедастичность случайных отклонений

2

2

3

3

3

7

Мультиколлинеарность

2

-

2

4

4

8

Фиктивные переменные

2

2

3

3

3

9

Нелинейная регрессия

2

2

3

4

3

10

Временные ряды и прогнозирование

4

2

3

4

3

11

Регрессионные динамические модели

4

2

3

4

4

12


Системы одновременных уравнений

4

2

3

4

4




ИТОГО

36

18

28

39

37

Форма итогового контроля: ЗАЧЕТ



Тематический план курса

для специальности «Национальная экономика»






Тема

Кол-во лекционных часов

Кол-во часов семинарских занятий

Самост. работа

1

Предмет и задачи курса

2

-

-

2

Базовые понятия статистики

2

2

4

3

Парная линейная регрессия

4

6

4

4

Множественная линейная регрессия

4

4

6


5

Автокорреляция случайных отклонений

2

6

6

6

Гетероскедастичность случайных отклонений

2

6

8

7

Мультиколлинеарность

2

6

8

9

Нелинейная регрессия

2

6

9

10

Временные ряды и прогнозирование

2

6

10

11

Регрессионные динамические модели

4

6

10

12

Системы одновременных уравнений

4

6

10




ИТОГО

36

54

69

Форма итогового контроля: ЭКЗАМЕН


Тематический план курса

для специальности «Экономика и управление на предприятии»






Тема

Кол-во лекционных часов

Кол-во часов семинарских занятий

Самост. работа

1

Предмет и задачи курса

1

-

-

2

Базовые понятия статистики

1

1

4

3

Парная линейная регрессия

2

2

4

4

Множественная линейная регрессия

2

2

6

5

Автокорреляция случайных отклонений

1

2

6

6

Гетероскедастичность случайных отклонений

1

1

8

7

Мультиколлинеарность

1

1

8

9

Нелинейная регрессия


1

1

9

10

Временные ряды и прогнозирование

1

1

9

11

Регрессионные динамические модели

2

2

8

12

Системы одновременных уравнений

2

2

8




ИТОГО

18

18

64

Форма итогового контроля: ЭКЗАМЕН


Тематический план курса

для студентов направления «Экономика»





Тема

Количество часов

Всего

Лекции

Семинары

Самост. работа

1

Предмет и задачи курса

4

2

-

2

2


Базовые понятия статистики

10

2

2

6

3

Парная линейная регрессия

14

4

2

8

4

Множественная линейная регрессия

14

4

4

6

5

Автокорреляция случайных отклонений

12

2

2

8

6

Гетероскедастичность случайных отклонений

12

2

2

8

7

Мультиколлинеарность

17

2

6

9

8

Фиктивные переменные

11

2

-

9

9

Нелинейная регрессия

18

2

8

8

10


Временные ряды и прогнозирование

22

4

8

10

11

Регрессионные динамические модели

16

4

-

12

12

Системы одновременных уравнений

16

4

-

12




ИТОГО часов

170

36

36

98




ИТОГО кредитов

4,5

1

1

2,5

Форма итогового контроля: ЭКЗАМЕН, 4 семестр


Содержание программы курса по темам



следующая страница >>